Santa Cunegunda era hija de Sigfrido de Luxemburgo y de su santa esposa, Eduviges, quienes la educaron piadosamente. Cunegunda se cas贸 con el duque Enrique de Baviera (el futuro emperador san Enrique II). Este le regal贸 un crucifijo oriental, id茅ntico, seg煤n parece, al que se halla actualmente en Munich. Algunos autores posteriores afirman que ambos esposos hicieron voto de virginidad el d铆a de su matrimonio; pero los historiadores actuales niegan que haya pruebas suficientes en favor de esa tesis. El cardenal Humberto, que escribi贸 a mediados del siglo XI, no menciona dicho voto y atribuye la esterilidad del matrimonio a un castigo de Dios por las exacciones que Enrique cometi贸 contra la Iglesia. A la muerte del emperador Ot贸n III, Enrique fue elegido rey de los romanos: Wiligio le coron贸 en Mainz y santa Cunegunda fue coronada como reina dos meses despu茅s, en Paderborn. En 1013, fueron juntos a Roma para recibir la corona imperial de manos del Papa Benedicto VIII.
Seg煤n cuentan los hagi贸grafos de 茅pocas posteriores, santa Cunegunda fue v铆ctima de las malas lenguas, a pesar de la santa vida que llevaba, y hasta su mismo esposo dud贸 de ella alguna vez. Comprendiendo que su posici贸n exig铆a la reivindicaci贸n de su fama, la emperatriz decidi贸 someterse a la prueba del fuego y atraves贸 ilesa una cama de carbones ardientes. Enrique le pidi贸 perd贸n por haber dudado de ella y, a partir de entonces vivieron estrechamente unidos, promoviendo de todas las maneras posibles la gloria de Dios y el progreso de la religi贸n. Pero debe advertirse que no existen pruebas suficientes de esta leyenda.
Cediendo, en parte, a los ruegos de santa Cunegunda, el emperador fund贸 el monasterio y la catedral de Bamberg, que fue personalmente consagrada por el Papa Benedicto VIII. La emperatriz consigui贸 tales privilegios para una ciudad que, seg煤n la voz popular, los hilos de seda de Cunegunda la defend铆an mejor que todas las murallas. Durante una peligrosa enfermedad, la emperatriz prometi贸 fundar un convento en Kafungen de Hesse, cerca de Cassel. As铆 lo hizo en cuanto recobr贸 la salud y, cuando muri贸 su esposo, estaba ya a punto de terminar otro convento para las religiosas de san Benito. Seg煤n parece, la emperatriz ten铆a una sobrina joven, llamada Judit, a la que profesaba mucho cari帽o y a la que hab铆a educado con gran solicitud. Santa Cunegunda nombr贸 a Judit superiora del nuevo convento, no sin haberle dado antes muchos buenos consejos. Pero la joven abadesa empez贸 a dar muestras de laxitud y frivolidad, en cuanto se vio libre de la tutela de su t铆a. Era la primera en acudir al refectorio y la 煤ltima en llegar a la capilla; y prestaba o铆dos a toda clase de habladillas y las propagaba. In煤tiles resultaron todas las reprensiones de santa Cunegunda: la crisis estall贸 el d铆a en que la abadesa, en vez de asistir a una procesi贸n dominical, se qued贸 a pasar el rato con otras religiosas j贸venes. Llena de indignaci贸n, santa Cunegunda reprendi贸 谩speramente a la culpable y aun la golpe贸. Las marcas de los dedos de la santa quedaron impresas en las mejillas de la abadesa hasta el d铆a de su muerte, y ese milagro no s贸lo convirti贸 a la abadesa desobligada, sino que ejerci贸 un efecto saludable sobre toda la comunidad.
En 1024, el d铆a del aniversario de la muerte de su esposo, santa Cunegunda invit贸 a numerosos prelados a la dedicaci贸n de la iglesia que hab铆a construido en Kafungen. Despu茅s del canto del Evangelio, la santa deposit贸 sobre el altar una reliquia de la cruz de Jerusal茅n, cambi贸 sus vestiduras imperiales por el h谩bito religioso y recibi贸 el velo, de manos del obispo de la ciudad. Una vez en religi贸n, pareci贸 olvidar que hab铆a sido emperatriz y se consideraba como la ultima de las monjas, convencida de que eso era, a los ojos de Dios. Nada tem铆a tanto como aquello que pudiera recordarle su antigua dignidad. Oraba y le铆a mucho, y se dedicaba especialmente a visitar y consolar a los enfermos. As铆 pas贸 los 煤ltimos a帽os de su vida. Muri贸 el 3 de marzo de 1033 (o 1039). Su cuerpo fue sepultado en Bamberg junto al de su esposo.
Sobre la vida de santa Cunegunda son m谩s de fiar las cr贸nicas contempor谩neas que la biograf铆a de 茅poca relativamente tard铆a; sobre todo, teniendo en cuenta que esta 煤ltima fue escrita probablemente con miras a la canonizaci贸n de la santa, que tuvo lugar hacia el a帽o 1200. J. B. Sagm眉ller (Theologische Quartalschrift, 1903, 1907, 1911), ha estudiado a fondo las razones para descartar el voto de perpetua virginidad de santa Cunegunda y su esposo; cf. A. Michel, ibid., vol. XCVIII (1916), pp. 463-467. Los diversos textos de la biograf铆a de santa Cunegunda, han sido publicados en Acta Sanctorum y en MGH, Scriptores, vol. VII. Existen algunas biograf铆as modernas, m谩s populares que cr铆ticas, como la de Toussaint y la de H. M眉ller; esta 煤ltima es m谩s bien una biograf铆a de san Enrique y santa Cunegunda. Cf. Hauck, Kirchengeschichte Deutschalands, vol. III, p. 539.