No es mucho el material que hay sobre este mártir, y más bien tardío dentro de los que fue la persecución de Dioclesiano, que continuó unos años más con Maximiano. Se conserva una «Passio» no auténtica, de varios siglos posterior, aunque eso no significa que no conserve un recuerdo genuino, sino sólo que no es un documento contemporáneo, y que por lo tanto cuando narra los diálogos del emperador con el mártir, tan sólo dramatiza una situación de la que no ha quedado ningún registro.
Ha ocurrido con este santo una confusión histórica: el hagiógrafo español del siglo XVII Tamayo Salazar confundió la Pydna griega con una antigua ciudad de España, y sobre esa base, no sólo incluyó a san Alejandro de Pydna entre los santos españoles, sino que hasta lo dotó de una biografía y unas actas, naturalmente no auténticas. Él conocía la inscripción de Alejandro en los menologios griegos, como lo afirma en su santoral, pero consideró que los confundidos habían sido los restantes hagiógrafos y no él mismo.
Lo cierto es que Pydna fue una ciudad en la antigua Macedonia, cuya sucesora, que sigue llamándose igual, queda hoy en territorio griego. Allí fue decapitado, posiblemente en el año 309, este mártir, que se atrevía no sólo a ser cristiano sino a hablar abiertamente de la fe a sus conciudadanos. Sin embargo, no murió enseguida, sino que su martirio estuvo precedido de tantos tormentos -como era usual-, que Dios premió tantos dolores como padeció su testigo, otorgando a sus reliquias el don de curación, por lo que era invocado para casos de enfermedades desesperadas.
Su memoria está incrita en la mayor parte de los martirologios históricos. En los santorales griegos se encuentra frecuente unida su celebración a la de un grupo de mártires de Tesalónica.
Ver Acta Sanctorum, marzo II, pág. 339; para la cuestión del supuesto Alejandro hispánico, Tamayo Salazar, Anamnesis sive Commemorationis sanctorum, tomo II, pág. 217.